Банк России обновил методологию расчета курсов валют после введения санкций в отношении Московской биржи, остановивших биржевую торговлю долларом и евро в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на информацию ЦБ.
Курс доллара и евро будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск. При этом регулятор будет отсекать крайние значения курса, которые выбиваются из среднего диапазона, а именно не будут учитываться 25% нижних и верхних значений сделок.
Как пояснил изданию источник, близкий к одному из крупнейших банков, такая схема принята для снижения риска манипуляций рынком, например если два крупных игрока проведут между собой сделку, способную оказать влияние на официальный курс. По той же причине ЦБ будет "взвешивать" значения из среднего диапазона на предмет величин трансакций, из-за чего более крупные сделки будут больше влиять на курс, чем мелкие, поясняет газета.
Кроме того, ЦБ будет моделировать стрессовые с точки зрения ценообразования сценарии. Например, если в дневных сделках будут участвовать менее трех банков или сделки будут совершены только двумя игроками, то курс будет установлен с учетом результатов предыдущего дня по алгоритму, аналогичному базовому.
Стоимость других валют, кроме юаня, будет формироваться исходя из их отношения к официальному курсу доллара Банка России — кросс-курса, который ЦБ будет устанавливать на основании информации, публикуемой другими центробанками.
12 июня минфин США ввел блокирующие санкции против Московской биржи и входящего в ее группу Национального расчетного депозитария, после чего на бирже прекратились торги долларом США, евро и гонконгским долларом, который был привязан к американскому. В связи с этим ЦБ начал формировать курс на основе данных банковских сделок с валютой и сведений с внебиржевых цифровых платформ. Регулятор заверил, что курс рубля останется единым и рыночным.
